Systemtrading

Intermarket Tradingsystem I Simple

Dieser Artikel behandelt ein einfaches Intermarket Trading System. Tradingsysteme die auf Intermarketbeziehungen basieren, können teilweise erstaunliche Ergebnisse liefern. Es scheint, dass selbst einfachste Intermarket Handelsansätze in der Lage sind, komplexe, rein charttechnische Systeme outzuperformen. Es gibt ein paar gute Möglichkeiten und Intermarket wird auf dieser Seite noch häufiger zur Sprache kommen....

 

 

Die bekanntesten und für Systeme am häufigst verwendeten Intermarket Beziehungen sind:
TBonds -> S&P(positiv), Eurodollar -> TBonds(positiv), Eurodollar -> Gold(negativ), S&P -> Eurodollar(positiv), Copper -> TBonds(neagiv), Lumber -> TBonds(negativ), Dollar > Gold(negativ), Dollar->CRB(negativ), Cruide Oil -> Dollar(negativ).

Experten sind häufig der Ansicht, dass Kupfer und TBonds eine der stabilsten und verlässlichsten Beziehungen haben. Mein Favorit in der Signalgebung ist jedoch der XAU, der meiner Einschätzung nach als Vorläufer die besten Ergebnisse liefert.  Die am meist gebrauchte Intermarket Beziehung ist TBonds und S&P, wobei die Bonds hier die vorlaufende Rolle haben. Darauf beruht auch  der erste Handelsansatz, der in diesem Zusammenhang hier vorgestellt wird.
 

Regeln

Regeln: Long im S&P(data1) , wenn TBonds(data2) den eigenen gleitenden Durschnitt nach oben schneiden. Short im S&P wenn TBonds den gleitenden Durchschnitt nach unten schneiden. (Siehe Ela Code)

Ela Code

Ela Code

input : len(15);

if close data2 crosses
above average(close of data2,len)
then buy on open;

if close data2 crosses
 under average (close of data2,len)
then sell on open;

 

Getestet wurde im Zeitraum von 1985 bis 1999. Diese Handelsregeln sind an sich noch nicht brauchbar,
da sich nicht akzeptable Drawdowns zeigen. Desweitern ist man ständig im Markt, was eine nicht optimale
Kaptialnutzung bedeutet.
Performance Report (GD :25)
Total nr of trades: 285
Percent profitable: 46,6%
Ration avg win/loss : 1,78
Profit Faktor : 1,56

Equity Curve mit DrawDown Phasen (rot)



Fazit:

Wenngleich als System noch nicht einsetzbar ist, zeigt sich das Potential dieser Handelsidee. Vor allem angesichts der Tatsache, dass alle getesteten Inputs für den gleitenden  Durchschnitt (von 5 bis 30) ein signifikantes Plus aufwiesen. Dies spricht für eine hohe Robustheit  und macht den Ansatz zu einer optimalen Kombonente eines komplexeren Systems.

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Research - Systemtrading

Literatur

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