Systemtrading

Intermarket Tradingsystem II (Bonds-S&P500+ Filter)

Die nachfolgende Intermarket Handelsidee für den S&P500/TBonds basiert auf einem Konzept, das in Computerized Trading von Mark Jurik vorgestellt wird. Folgende Vorgehensweise:  Der S&P550 wird als Data1 eingesetzt, T-Bonds als Data2, wobei den T-Bonds wieder die vorlaufende Signalgebungsfunktion zugewiesen wird. Danach wird jeder Bar in der Datenreihe  des T-Bonds, in S&P Einheiten umgerechnet, um die Datenreihen besser miteinander vergleichen zu können.

 

 

Regeln

Durchschneidet diese transformierte Datenreihe des T-Bonds den S&P von unten nach oben wird die Bedingung für einen möglichen Longentry im S&P aktiviert. Für einen möglichen  Shortentry muß der Cross von oben nach unten erfolgen. Als nächster Schritt werden zwei Filter  hinzugefügt, in diesem Falle zwei Momentumindikatoren. Für einen Longentry muß der erste  Momentumindikator im T-Bonds positiv sein (Mom >0), der zweite Momentumindikator im  S&P negativ (Mom <0). Für einen Shortentry muß der erste Momentumindikator im T-Bonds  negativ (Mom <0), der zweite Momentumindikator im S&P positiv (Mom >0) sein. Um den  DrawDown besser unter Kontrolle zu behalten, wurde ein Moneymanagement Stopp (7000)  hinzugefügt. Auch das Volumen kann als ein zusätzlicher Filter hinzugefügt werden  (im Ela Code deaktiviert), was die Ergebnisse zleicht verbessert und die Tradeanzahl zugleich stark verringert.

Ela Code

inputs: mom1(3) , mom2(10),amount(7000);
var:datatbonds(0),x(0), spx(0),tr(0),g(0),j(0);


if currentbar= 1 then begin
spx=close of data1 ;
tr=close of data2;

end;

if currentbar> 1 then begin
value1=absvalue(close of data1-spx);
value2=absvalue(close of data2 -tr);
if value2<> 0 then x= value1/value2 ;
g=x*tr;
j=spx-g;
datatbonds=j+x*close[1] of data2;
end ;

if datatbonds crosses above close of data1 and momentum(close, mom1) of data2 >0
and momentum (close,mom2) of data1 < 0
{and volume of data1 > volume[1] of data1}
then buy {spx} on open;

if datatbonds crosses below close of data1 and momentum(close , mom1 ) of data2 < 0
and momentum (close,mom2) of data1 > 0
{and volume of data1 > volume[1] of data1}
then sell on open;


setstoploss(amount);

Testergebnisse

Getestet wurde auf dem Tageschart mit den continius contracts von 1985 bis 2000.
Das System ist in dieser Form mit 3 optimierten Inputwerten (Mom1=3 , Mom2=10 , Stoploss=7000)  überoptimiert, doch auch andere Inputwertet schnitten positiv ab, allerdings mit einer nicht  so gleichmäßig verlaufenden Equity Curve.


Performance Report :
Total nr of trades : 179
Percent profitable : 68%
Ratio avg win/loss : 0,82
Profit Factor : 1,7

Equity Curve (Inputs : Mom 1=3, Mom 2=10, Stop Los 7000)

 

Als Fazit kann festgehalten werden: Wir sehen hier die Basis einer Intermarket Handelsidee die in Systeme integriert oder als selbstständiger Ansatz weiterentwickelt werden kann.  Die allgemeine Vorgehensweise die Systemergebnisse mit Indikatoren zu filtern, stößt jedoch schnell an ihre Grenzen, da man dadurch gleichzeitig in die Falle der Überoptimierung läuft. Andere Möglichkeiten die Systemergenisse zu verbessern, sind Gegenstand weiterer Untersuchungen.

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Research - Systemtrading

Literatur

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