Systemtrading

S&P Tradingsystem

Bei diesem Handelssystem handelt es sich um ein älteres Trading- Modell für den S&P500. Die Idee dahinter ist, dass der SPX eher ein Markt für Countertrendstrategien ist. Der Markteinstieg basiert  auf der AverageTrueRange, allgemein bekannt unter dem Indikator Keltner Channels.

Folgende Regeln für long (short umgekehrt). Berechnet werden die AVTR Bänder mit dem (variablen) Inputfaktor 1.25. Dieses Band wird auf einen gleitenden Durchschnitt von 4 Tagen gelegt.  Wird im Uptrend das untere Band (mit Faktor 1.25) durchbrochen wird eine Longorder, die 3 Tage aktiv bleibt am AVTR Band von 1.5 aktiviert. Als Filter für einen intakten Aufwärtstrend wird die Steigung der linearen Regression berechnet.

Der Exit ist abermals nur ein ATR Stopp(Input :6), da es nur um die Qualität der Entrysignale geht. Im realen Einsatz müsste der Stop optimiert werden.

 

 

Testergebnisse

Getestet wurde auf den Endloskontakt des S&P Futures. Testzeitraum 1985 bis 2000.  Weiters wurde mit verschiedenen Exitinputs zwischen 1 und 9 für den ATR Trailing Stop getestet. Alle lagen davon weit im Plus.


Performance Report
Total nr of trades : 163
Percent profitable : 59%
Ration avg win/loss : 1,43
Profit Faktor : 2,11

Equity Curve

 

 

Fazit:

Auch wenn die Equity bereits mit einer relativ unpassenden Exitmethode vielversprechend aussieht, drängt sich dieser Systemansatz nicht zum realen Einsatz auf. Veränderungen in den anderen Parameter  haben massive Auswirkungen auf die Performance. Es ist ein System speziell für den S&P, in anderen Märkten kann  die Performance nicht bestätigt werden. Dies alles spricht gegen die Robustheit des Ansatzes.

 

 

 

 

 

.


 

ELA CODE

{ s&p tradingsystem
by Oliver Sorin  year 2000}
inputs: averagetruefaktor(1.25),entryfaktor(1.5);

vars: x(0), aktiv (0),
apoint (0),
gd(0), trrange(0),
upband(0), downband(0),
arange(0), entrypkt(0);

gd = average (close, 4);
trrange = avgtruerange (10);
upband = gd + (trrange * averagetruefaktor);
downband = gd-(trrange * averagetruefaktor);
arange = avgtruerange (10);
aktiv = aktiv + 1;
if x = 0 then aktiv = 0;
if aktiv >= 5 then
begin
x = 0;
aktiv = 0;
end;


if low < downband then
begin
x = 1;
end;

if marketposition <= 0 and x = 1 and aktiv < 6
then
begin
entrypkt = lowest (Low, 5) + (arange * entryfaktor);
buy at entrypkt stop;
end;


if high> upband then
begin
x = -1;
apoint = low;
end;

if marketposition >= 0 and x = -1 and aktiv < 6
then begin
value1 =apoint - (range * 0.25);
entrypkt =highest (high, 5) - (arange * entryfaktor);

if value1 > entrypkt then
begin
entrypkt = Value1;
sell 1 contract at entrypkt stop;
end
else sell 1 contract at entrypkt stop;
end;

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Research - Systemtrading

Literatur

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