Systemtrading

Adaptive Breakout System

Das Adaptive Breakout System ist ein Trendfolgesystem und basiert auf einem bekannten Trendfolgeansatz in Kombination mit einem dynamischen Trigger-Mechanismus. Viele Trendfolgesysteme nutzen den Ausbruch aus den Bollingerbändern zum Einstieg, da diese Bewegungen häufig einen neuen Trend einleiten. Problematisch sind dabei die falschen Ausbrüche, die, wenn sie zu häufig sind, die Gewinne aus den Trendphasen zunichte machen. Hier kommt die dynamische Komponente ins Spiel. Das System berechnet die Volatilität der Vergangenheit. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie Gaps, Bar-Range, AverageTrueRange, usw. Ich verwende dazu die Standardabweichung. Warum die Volatilität berechnen? Ganz einfach, sie kann indirekt als ein Maß für den Trend angesehen werden. Tendierende Märkte neigen zu niedrigerer Volatilität,  während Märkte in Seitwärtsbewegungen in einigen Fällen eine höhere Vola aufweisen können. Ist die Vola bekannt, zieht das System daraus die weiteren Konsequenzen, indem es bei höherer Vola einige Inputparameter verkleinert, bei niedriger Vola die Inputparameter vergrößert. Durch diese Maßnahme neigt das System dazu in tendierende Märkte eher zu investieren, während es in Seitwärtsphasen eher inaktiv bleibt.

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