Systemtrading

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Intermarket Tradingsystem I Simple

Dieser Artikel behandelt ein einfaches Intermarket Trading System. Tradingsysteme die auf Intermarketbeziehungen basieren, können teilweise erstaunliche Ergebnisse liefern. Es scheint, dass selbst einfachste Intermarket Handelsansätze in der Lage sind, komplexe, rein charttechnische Systeme outzuperformen. Es gibt ein paar gute Möglichkeiten und Intermarket wird auf dieser Seite noch häufiger zur Sprache kommen....

 

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Research - Systemtrading

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Tom DeMarks TD Seuqential
 

Tom De Mark zählt unter  Systemdesigner zu den bekanntesten Namen. Stark kommerzialisiert wurde  der Handelsansatz des TD SEQUENTIAL.  Unsere eigenen Erfahrungen mit dem Ansatz konnten die Erwartungen nicht erfüllen.

Getestet wurden die Einzelwerte des Dow Jones von 1988 bis 2004. Die Ergebnisse sind mehr als ernüchternd. Verwendet wird ein einfacher 5 Tage Exit, doch auch mit anderen Exitmethoden waren die Ergebnisse selten besser.

 

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Research - Systemtrading

Systemtrading

Intermarket Tradingsystem II (Bonds-S&P500+ Filter)

Die nachfolgende Intermarket Handelsidee für den S&P500/TBonds basiert auf einem Konzept, das in Computerized Trading von Mark Jurik vorgestellt wird. Folgende Vorgehensweise:  Der S&P550 wird als Data1 eingesetzt, T-Bonds als Data2, wobei den T-Bonds wieder die vorlaufende Signalgebungsfunktion zugewiesen wird. Danach wird jeder Bar in der Datenreihe  des T-Bonds, in S&P Einheiten umgerechnet, um die Datenreihen besser miteinander vergleichen zu können.

 

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Research - Systemtrading

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Pivot System

Eine  einfache, aber dennoch gut funktionierende Strategie für den Markteinstieg ist das Trading mit  Pivot Points. Früher unter den Floor Trader sehr beliebt, werden diese  speziellen Punkte heute noch von diskretionären Händlern gern für den Markteinstieg eingesetzt.  Viele Trader vertreten die Ansicht, dass je mehr Marktteilnehmer sich an den Pivot Points  orientieren, die Signale umso treffsicherer werden. 

 

 

Die Berechnung erfolgt anhand der Vortagesrange:

PivotPoint= (High+Low+Close)/3;
S1=(PivPnt*2)-High
S2=PivPnt-High-Low
S3=S1-High-Low
R1=(PivPnt*2)-Low
R2=PivPnt+High-Low

R3=R1+High-Low

 

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Research - Systemtrading

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S&P Tradingsystem

Bei diesem Handelssystem handelt es sich um ein älteres Trading- Modell für den S&P500. Die Idee dahinter ist, dass der SPX eher ein Markt für Countertrendstrategien ist. Der Markteinstieg basiert  auf der AverageTrueRange, allgemein bekannt unter dem Indikator Keltner Channels.

Folgende Regeln für long (short umgekehrt). Berechnet werden die AVTR Bänder mit dem (variablen) Inputfaktor 1.25. Dieses Band wird auf einen gleitenden Durchschnitt von 4 Tagen gelegt.  Wird im Uptrend das untere Band (mit Faktor 1.25) durchbrochen wird eine Longorder, die 3 Tage aktiv bleibt am AVTR Band von 1.5 aktiviert. Als Filter für einen intakten Aufwärtstrend wird die Steigung der linearen Regression berechnet.

Der Exit ist abermals nur ein ATR Stopp(Input :6), da es nur um die Qualität der Entrysignale geht. Im realen Einsatz müsste der Stop optimiert werden.

 

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Research - Systemtrading

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