Professional Market Forecasting and Trading

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Systemtrading

Tom DeMarks TD Seuqential
 

Tom De Mark zählt unter  Systemdesigner zu den bekanntesten Namen. Stark kommerzialisiert wurde  der Handelsansatz des TD SEQUENTIAL.  Unsere eigenen Erfahrungen mit dem Ansatz konnten die Erwartungen nicht erfüllen.

Getestet wurden die Einzelwerte des Dow Jones von 1988 bis 2004. Die Ergebnisse sind mehr als ernüchternd. Verwendet wird ein einfacher 5 Tage Exit, doch auch mit anderen Exitmethoden waren die Ergebnisse selten besser.

 

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Systemtrading

Pivot System

Eine  einfache, aber dennoch gut funktionierende Strategie für den Markteinstieg ist das Trading mit  Pivot Points. Früher unter den Floor Trader sehr beliebt, werden diese  speziellen Punkte heute noch von diskretionären Händlern gern für den Markteinstieg eingesetzt.  Viele Trader vertreten die Ansicht, dass je mehr Marktteilnehmer sich an den Pivot Points  orientieren, die Signale umso treffsicherer werden. 

 

 

Die Berechnung erfolgt anhand der Vortagesrange:

PivotPoint= (High+Low+Close)/3;
S1=(PivPnt*2)-High
S2=PivPnt-High-Low
S3=S1-High-Low
R1=(PivPnt*2)-Low
R2=PivPnt+High-Low

R3=R1+High-Low

 

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Systemtrading

Adaptive Breakout System

Das Adaptive Breakout System ist ein Trendfolgesystem und basiert auf einem bekannten Trendfolgeansatz in Kombination mit einem dynamischen Trigger-Mechanismus. Viele Trendfolgesysteme nutzen den Ausbruch aus den Bollingerbändern zum Einstieg, da diese Bewegungen häufig einen neuen Trend einleiten. Problematisch sind dabei die falschen Ausbrüche, die, wenn sie zu häufig sind, die Gewinne aus den Trendphasen zunichte machen. Hier kommt die dynamische Komponente ins Spiel. Das System berechnet die Volatilität der Vergangenheit. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie Gaps, Bar-Range, AverageTrueRange, usw. Ich verwende dazu die Standardabweichung. Warum die Volatilität berechnen? Ganz einfach, sie kann indirekt als ein Maß für den Trend angesehen werden. Tendierende Märkte neigen zu niedrigerer Volatilität,  während Märkte in Seitwärtsbewegungen in einigen Fällen eine höhere Vola aufweisen können. Ist die Vola bekannt, zieht das System daraus die weiteren Konsequenzen, indem es bei höherer Vola einige Inputparameter verkleinert, bei niedriger Vola die Inputparameter vergrößert. Durch diese Maßnahme neigt das System dazu in tendierende Märkte eher zu investieren, während es in Seitwärtsphasen eher inaktiv bleibt.

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